Black-Scholes-Option-Pricing-Rechner
Berechnen Sie die Preise europäischer Call- und Put-Optionen sowie die Sensitivitätskennzahlen (Greeks)
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Preise europäischer Optionen berechnen. Ermittelt theoretische Call/Put-Preise nach Black-Scholes und die Greeks aus den Eingabewerten.
Anleitung
- Geben Sie den aktuellen Kurs des Basiswerts und den Ausübungspreis ein.
- Tragen Sie die Restlaufzeit in Tagen, den risikofreien Zins (%) und die Volatilität (%) ein.
- Prüfen Sie die berechneten Optionswerte und Kennzahlen wie Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho.
FAQ
- Wie beeinflusst die Volatilität den Optionswert?
- Eine höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Kursbewegungen des Basiswerts, was den Wert von Call- und Put-Optionen steigert.