Black-Scholes-Optionsrechner
Theoretische Preise für Calls und Puts sowie die Griechen (Delta, Gamma, Vega u. a.) sofort berechnen
Geben Sie Basiswertkurs, Ausübungspreis, Restlaufzeit in Tagen, risikofreien Zinssatz und Volatilität ein – der Rechner ermittelt daraus mit dem klassischen Black-Scholes-Modell den theoretischen Wert europäischer Call- und Put-Optionen sowie die wichtigsten Sensitivitäten Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho in einem Durchgang. Ideal für Privatanleger, die den Optionshandel lernen oder das Risiko ihrer Positionen überprüfen möchten. Alles wird direkt im Browser berechnet, Ihre Eingaben verlassen das Gerät nicht.
도구를 불러오는 중…
🔒 Alles läuft zu 100 % in Ihrem Browser. Ihre Dateien und Eingaben werden niemals auf einen Server hochgeladen.
Anleitung
- Geben Sie den Kurs des Basiswerts (S) und den Ausübungspreis (K) ein
- Tragen Sie die Restlaufzeit in Tagen, den risikofreien Zinssatz (%) und die Volatilität σ (%) ein
- Die theoretischen Call- und Put-Preise sowie die Tabelle mit Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho werden automatisch berechnet
- Über die Schaltfläche „Kopieren“ sichern Sie das gesamte Ergebnis als Text
FAQ
- Stimmen die Werte auch bei Dividendentiteln?
- Der Rechner nutzt die Standardformel nach Black-Scholes für europäische Optionen ohne Dividenden. Bei Titeln mit hoher Dividendenrendite kann das Ergebnis vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
- Warum fallen Vega und Rho so klein aus?
- Vega bezieht sich auf eine Änderung der Volatilität um einen Prozentpunkt, Rho auf eine Zinsänderung um einen Prozentpunkt. Durch diese Skalierung ergeben sich üblicherweise kleine Werte.
- Lässt sich das Modell auch für amerikanische Optionen nutzen?
- Das Black-Scholes-Modell gilt für europäische Optionen und berücksichtigt keine vorzeitige Ausübung. Bei amerikanischen Optionen kann der theoretische Wert daher etwas abweichen.