Calculadora de Precios de Opciones de Black-Scholes
Calcule los precios de opciones call/put europeas y las métricas griegas (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho)
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Calcule precios de opciones europeas. Computa los precios teóricos call/put y las métricas griegas.
Cómo usar
- Ingrese el precio actual del activo subyacente y el precio de ejercicio.
- Establezca los días hasta el vencimiento, la tasa de interés libre de riesgo (%) y la volatilidad (σ %).
- Revise los valores de opción calculados junto con las métricas Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo afecta la volatilidad al valor de las opciones?
- Una mayor volatilidad aumenta la probabilidad de que el precio del activo se mueva significativamente, elevando los valores de las opciones.