Calculadora de opciones Black-Scholes
Calcula al instante el precio teórico de calls y puts y sus griegas (delta, gamma, vega...)
Introduce el precio del subyacente, el precio de ejercicio, los días hasta el vencimiento, el tipo libre de riesgo y la volatilidad, y obtendrás de una sola vez el precio teórico de las opciones europeas call y put según el modelo estándar de Black-Scholes, junto con las principales sensibilidades: delta, gamma, vega, theta y rho. Es una ayuda útil si estás aprendiendo a operar con opciones o quieres revisar el riesgo de tus posiciones. Todo se calcula al momento en el navegador, sin enviar tus datos a ningún servidor.
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Cómo usar
- Introduce el precio del subyacente (S) y el precio de ejercicio (K)
- Indica los días que faltan hasta el vencimiento, el tipo de interés libre de riesgo (%) y la volatilidad σ (%)
- El precio teórico de la call y de la put y la tabla de delta, gamma, vega, theta y rho se calculan automáticamente
- Con el botón de copiar puedes guardar todos los resultados en formato de texto
Preguntas frecuentes
- ¿Es preciso con acciones que pagan dividendos?
- Esta calculadora aplica la fórmula estándar de Black-Scholes para opciones europeas sin dividendos. En valores con dividendos elevados, el resultado puede alejarse del precio real de mercado.
- ¿Por qué vega y rho dan valores tan pequeños?
- Están escaladas para reflejar la variación del precio ante un cambio de un punto porcentual: vega en la volatilidad y rho en el tipo de interés. Por eso lo habitual es que salgan cifras reducidas.
- ¿Sirve para opciones americanas?
- El modelo de Black-Scholes está pensado para opciones europeas y no contempla el ejercicio anticipado, así que el resultado puede diferir algo del valor teórico de una opción americana.