ブラック・ショールズ オプション価格計算機
原資産価格、権利行使価格、残存期間、金利、ボラティリティを基に、コール/プットの理論価格と各種Greeks指標を計算
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デリバティブ評価の国際標準モデルであるブラック・ショールズ方程式を用いて、ヨーロピアン・コールおよびプット・オプションの理論価格を算出し、主要な感応度（Greeks）を計算します。
使い方
- 原資産の現在価格とオプションの権利行使価格を入力します。
- 満期までの残存日数、年間の無リスク金利（％）、および年平均ボラティリティ（Implied Volatility, σ）を入力します。
- コール/プットの理論価値と、デルタ、ガンマ、ベガ、セータ、ローの各Greeks指標を確認します。
よくある質問
- ボラティリティ（変動性）はオプション価格にどう影響しますか？
- ボラティリティが高くなると、将来株価が大きく変動する確率が高くなり、イン・ザ・マネーになる可能性が上がるため、コール・プット双方の価値が上昇します。