📈 ブラック・ショールズ オプション価格計算機

使い方

1. 原資産価格（S）と権利行使価格（K）を入力します
2. 満期までの残り日数、無リスク金利（%）、ボラティリティσ（%）を入力します
3. コール・プットの理論価格と、デルタ・ガンマ・ベガ・セータ・ローの表が自動で計算されます
4. コピーボタンで、計算結果全体をテキストとして保存できます

よくある質問

配当のある株式でも正確ですか？

この計算機は、配当のないヨーロピアン型オプションを前提とした標準のブラック・ショールズ式を使っています。配当の大きい銘柄では、実際の市場価格と差が出ることがあります。

ベガとローの値が小さく出るのはなぜですか？

ベガはボラティリティが1％ポイント変化したとき、ローは金利が1％ポイント変化したときの価格変動を表すようにスケールされているため、通常は小さな値として表示されます。

アメリカン型オプションにも使えますか？

ブラック・ショールズモデルは満期前の早期行使を考慮しないヨーロピアン型向けのため、アメリカン型オプションの理論価格とは多少の差が生じることがあります。