📈 블랙숄즈 옵션 가격 결정 모델 계산기

파생상품 평가의 표준 모델인 블랙숄즈 방정식(Black-Scholes Model)을 구동하여 유럽형 콜 및 풋 옵션의 이론 가격을 산출하고, 5대 민감도 지표(Greeks)를 계산합니다.

사용 방법

1. 기초자산의 현재 주가와 옵션의 약정 행사가격을 설정합니다.
2. 만기까지 남은 잔여일과 연간 무위험 이자율(%), 그리고 연평균 주가 변동성(Implied Volatility, σ)을 입력합니다.
3. 실시간 도출되는 콜/풋 옵션 이론 가격 및 델타, 감마, 베가, 세타, 로 등 그리스 민감도 지표 분석표를 확인합니다.

자주 묻는 질문

변동성(Volatility)은 옵션 가격에 어떤 영향을 주나요?

변동성이 커질수록 미래에 기초자산 가격이 큰 폭으로 움직여 내가격(ITM)에 도달할 확률이 올라가므로, 콜옵션과 풋옵션의 이론적 가치는 모두 상승(Vega가 양수)하게 됩니다.